Mercado de cobertura cambiaria y tasa de interés local en dólares

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dc.contributor.authorAlarcón G., Felipe
dc.contributor.authorCalvo C., Daniel
dc.contributor.authorJervis O., Pamela
dc.coverage.spatialCHILEes_ES
dc.date.accessioned2020-04-21T20:47:23Z
dc.date.available2020-04-21T20:47:23Z
dc.date.issued2008-08
dc.description.abstractParte integral del mercado de cobertura cambiaria corresponde a la tasa de interés en dólares local (on-shore) implícita en los precios forward de las operaciones de cobertura cambiaria habituales en el mercado interno y en el mercado externo. Nuestra contribución en este trabajo es analizar una serie temporal de esta tasa que ha experimentado fluctuaciones significativas que la han elevado por sobre su valor referente natural correspondiente a la libor. Asimismo, examinamos los factores que determinan la diferencia (spread) entre esta tasa y la libor. Así, entonces, en este artículo contribuimos a mejorar la comprensión del funcionamiento del mercado de cobertura cambiaria chileno.es_ES
dc.format.pdf
dc.format.extentSección o Parte de un Documento
dc.format.mediump. 79-88
dc.identifier.issn0717-3830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12580/4801
dc.identifier.urihttps://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v11y2008i2p79-88.html
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherBanco Central de Chilees_ES
dc.relation.ispartofEconomía chilena, vol. 11, no. 2
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
dc.subjectTIPO DE CAMBIOes_ES
dc.subjectDÓLARes_ES
dc.subjectTASAS DE ÍNTERESes_ES
dc.titleMercado de cobertura cambiaria y tasa de interés local en dólareses_ES
dc.type.docNota de Investigación

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Economía chilena (Notas de investigación)