Estimación de la estructura de tasas de interés en Chile

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dc.contributor.authorCarrasco, Samuel
dc.contributor.authorCeballos S., Luis
dc.contributor.authorMena R., Jessica
dc.coverage.spatialCHILEes_ES
dc.date.accessioned2020-05-27T15:45:31Z
dc.date.available2020-05-27T15:45:31Z
dc.date.issued2016-04
dc.description.abstractLa estructura de tasas de interés permite recoger en tiempo real expectativas de agentes del mercado respecto de variables claves para la economía: movimientos futuros de la tasa de política monetaria y expectativas de inflación al horizonte de política monetaria, entre otras. El objetivo de este trabajo es evaluar la información proveniente de la estructura de tasas enfocándonos en la capacidad de predicción de la tasa de política monetaria (TPM) y de actividad a un horizonte de hasta dos años, así como evaluar la estabilidad de los parámetros del modelo sobre la base de diferentes especificaciones utilizando información de tasas de interés del mercado de bonos y de instrumentos derivados swap promedio cámara (SPC).es_ES
dc.format.pdf
dc.format.extentSección o Parte de un Documento
dc.format.mediump. 58-75
dc.identifier.issn0717-3830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12580/4853
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherBanco Central de Chilees_ES
dc.relation.ispartofEconomía chilena, vol. 19, no. 1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
dc.subjectTASAS DE INTERÉSes_ES
dc.subjectPOLÍTICA MONETARIAes_ES
dc.subjectINFLACIÓNes_ES
dc.titleEstimación de la estructura de tasas de interés en Chilees_ES
dc.type.docNota de Investigación

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Economía chilena (Notas de investigación)