Análisis de derechos contingentes: aplicación a casas comerciales

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dc.contributor.authorAlfaro A., Rodrigo
dc.contributor.authorGallardo S., Natalia
dc.contributor.authorVio G., Camilo
dc.coverage.spatialCHILEes_ES
dc.date.accessioned2020-05-25T21:01:23Z
dc.date.available2020-05-25T21:01:23Z
dc.date.issued2010-04
dc.description.abstractEl Análisis de Derechos Contingentes (CCA por su sigla en inglés) ha resultado útil para establecer el riesgo de no pago de las firmas. Esta metodología se basa en Merton (1974), quien supone que el valor de los activos de las firmas es aleatorio, por lo que su valor bursátil corresponde al valor de una opción de compra cuyo precio de ejercicio es igual al monto de la deuda de la institución valorada a la tasa libre de riesgo. De esta forma, se propone un estadístico suficiente para el análisis de riesgo de crédito, el cual corresponde a la distancia a la insolvencia (DI). Este indicador es interpretado como el número de desviaciones estándares a las que el valor del activo se encuentra por sobre el valor de la deuda.es_ES
dc.format.pdf
dc.format.extentSección o Parte de un Documento
dc.format.mediump. 73-82
dc.identifier.issn0717-3830
dc.identifier.issn0717-3830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12580/4817
dc.identifier.urihttps://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v13y2010i1p73-82.html
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherBanco Central de Chilees_ES
dc.relation.ispartofEconomía chilena, vol. 13, no. 1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
dc.subjectVALORES (ECONOMÍA)es_ES
dc.subjectTASAS DE INTERÉSes_ES
dc.titleAnálisis de derechos contingentes: aplicación a casas comercialeses_ES
dc.type.docNota de Investigación

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Economía chilena (Notas de investigación)