Medición del riesgo (neutral) cambiario chileno: incorporación de la información de mercado de las opciones

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dc.contributor.authorGonzales C., Luis
dc.contributor.authorOda Z., Daniel A.
dc.date.accessioned2020-05-27T15:28:20Z
dc.date.available2020-05-27T15:28:20Z
dc.date.issued2015-12
dc.description.abstractExisten diversos trabajos que calculan y predicen la volatilidad del tipo de cambio y la probabilidad de su variación utilizando la información histórica de su evolución. Típicamente, la volatilidad se ha calculado utilizando modelos GARCH. Asimismo, se ha utilizado la percepción de los agentes de mercado contenida en los precios de las opciones financieras para medir las probabilidades de eventos de riesgo, como el VIX o el seguimiento de algunos contratos como el risk-reversal (RR). Otra metodología ampliamente utilizada es la de Malz (1997), la cual es una aproximación de la “sonrisa de la volatilidad” y que ha sido implementada para Chile en Ceballos (2010).es_ES
dc.format.pdf
dc.format.extentSección o Parte de un Documento
dc.format.mediump. 90-103
dc.identifier.issn0717-3830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12580/4851
dc.identifier.urihttps://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v18y2015i3p90-103..html
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherBanco Central de Chilees_ES
dc.relation.ispartofEconomía chilena, vol. 18, no. 3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
dc.subjectRIESGO FINANCIEROes_ES
dc.subjectTIPO DE CAMBIOes_ES
dc.titleMedición del riesgo (neutral) cambiario chileno: incorporación de la información de mercado de las opcioneses_ES
dc.type.docNota de Investigación

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Economía chilena (Notas de investigación)