Relación entre el dólar el precio del cobre y el ipsa en distintas escalas de tiempo: una aproximación a través de wavelet
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Date
2014-12
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Publisher
Banco Central de Chile
Abstract
En este estudio se analiza la relación de causalidad para diferentes plazos de tres variables relevantes de la economía Chilena: el tipo de cambio peso dólar el precio del cobre y el índice de precios selectivos de acciones IPSA. Para ello se realiza una descomposición mediante la transformada de wavelet con filtro Daubechies y prueba de Granger no lineal. Se pudo comprobar que los resultados que se obtienen con las series completas son diferentes a cuando se descomponen en diferentes escalas de tiempo. En general existe causalidad a la Granger bidireccional solo en el largo plazo pero en el corto plazo los resultados dependen del par de variables analizadas.
Description
Keywords
TIPO DE CAMBIO, COBRE, PRECIOS, ÍNDICE DE PRECIOS SELECTIVO DE ACCIONES