Diebold, Francis X., 1959-Yilmaz, Kamil2019-11-012019-11-012009-080717-3830https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v12y2009i2p55-65.htmlhttps://hdl.handle.net/20.500.12580/3518Utilizando un método reciente para medir los efectos derrame (spillovers) en los mercados financieros, ofrecemos un análisis empírico de los derrames de retornos y volatilidades en cinco mercados de valores del continente americano: Argentina, Brasil, Chile, México y EE.UU. Los resultados indican que los efectos derrame, tanto de los retornos como de las volatilidades, varían ampliamente. Sin embargo, los primeros tienden a evolucionar en forma gradual, mientras que los segundos muestran claros estallidos que suelen corresponder en gran medida a acontecimientos económicos..pdfSección o Parte de un Documentop. 55-65spaAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ChileMERCADO FINANCIEROArtículo