Lefort, FernandoWalker Hitschfeld, Eduardo2019-11-012019-11-012000-080717-3830https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v3y2000i2p31-52.htmlhttps://hdl.handle.net/20.500.12580/3430Este artículo caracteriza la estructura de tasas de interés reales en Chile y su evolución a través del tiempo, entregando una herramienta para el estudio sistemático de los determinantes de dicha estructura. Se utilizan datos de tasas de licitación y transacción de papeles del Banco Central de Chile y de bonos de reconocimiento de pensiones del Estado Chileno para estimar la estructura de tasas mediante el método de Nelson y Siegel. Las estimaciones se utilizan, entre otras cosas, para medir el premio por liquidez en el mercado de puntas, simular la evolución de las tasas instantánea y a plazo infinito, y analizar la emisión de bonos cero cupón por el Banco Central de Chile y la respuesta de las tasas de interés en Chile a diversos eventos económicos locales e internacionales..pdfSección o Parte de un Documentop. 31-52spaAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ChileTASAS DE INTERÉSBANCO CENTRAL DE CHILEBONOSBONOS DEL ESTADOArtículo