Kristjanpoller R., WernerSierra C., Alejandro2019-11-012019-11-012014-120717-3830https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v17y2014i3p56-85.htmlhttps://hdl.handle.net/20.500.12580/3612En este estudio se analiza la relación de causalidad para diferentes plazos de tres variables relevantes de la economía Chilena: el tipo de cambio peso dólar el precio del cobre y el índice de precios selectivos de acciones IPSA. Para ello se realiza una descomposición mediante la transformada de wavelet con filtro Daubechies y prueba de Granger no lineal. Se pudo comprobar que los resultados que se obtienen con las series completas son diferentes a cuando se descomponen en diferentes escalas de tiempo. En general existe causalidad a la Granger bidireccional solo en el largo plazo pero en el corto plazo los resultados dependen del par de variables analizadas..pdfSección o Parte de un Documentop. 56-85spaAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ChileTIPO DE CAMBIOCOBREPRECIOSÍNDICE DE PRECIOS SELECTIVO DE ACCIONESArtículo