Parisi F., Franco, 1967-2019-11-012019-11-011999-120717-3830https://hdl.handle.net/20.500.12580/3424Esta investigación compara la capacidad explicativa y predictiva de los modelos teóricos de un factor y los ingenuos o AR(l), en el análisis del comportamiento de la tasa de interés de corto plazo en Chile. Los modelos teóricos aventajan ampliamente a los ingenuos en ambos aspectos: el modelo CKLS predice correctamente la dirección del cambio en la tasa de interés 70% de las veces, mientras que, en el caso del ingenuo, esta cifra no sobrepasa 50%. Más aún, el error de predicción de los modelos teóricos varía entre 0.21% y 0.43% mensual, y el de los AR(1) entre 0.67% y 0.76%. Asimismo, se observa la presencia del fenómeno de reversión a la media en las tasas de interés..pdfSección o Parte de un Documentop. 27-40spaAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ChileTASAS DE INTERÉSPRONÓSTICO DE LA ECONOMÍAArtículo